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ESTRATEGIAS PARA TRADEO
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Promedios Móviles
El Promedio Móvil o PM es el indicador más utilizado en análisis
técnico y con razón, ya que es uno de los indicadores técnicos
más antiguos que existen.
Un promedio móvil es el precio promedio del mercado en cierto período de
tiempo.
Un promedio móvil muestra la dirección y la duración de una tendencia.
El propósito de un promedio móvil es el mostrar la tendencia, de una
forma suavizada.
Debido al hecho que el promedio móvil es uno de los indicadores más
versátiles y de mayor uso dentro de todos los indicadores, es la base
del diseño de la mayoría de sistemas y estrategias utilizados hoy en día.
A continuación algunas de las características más comunes de los
promedios móviles:
El promedio móvil es calculado con cierto período de tiempo predefinido.
Mientras más corto el período, mayor la probabilidad de una señal falsa.
Mientras más largo el período, menor es la sensibilidad del promedio
móvil. Es decir, más certera pero existirán menos señales.
Como su mismo nombre lo implica, un promedio móvil es un promedio de un
cuerpo cambiante de data.
Por ejemplo, un promedio móvil de 50 períodos (50 MA en donde MA es
Moving Average por sus siglas en inglés), aplicado al cierre, es formado
por la sumatoria de los precios de cierre de los últimos 50 períodos,
dividido por 50.
Se le llama Promedio MÓVIL, ya que únicamente los últimos períodos
siendo evaluados, son los que están siendo utilizados para calcular los
resultados. Y así, los datos siendo evaluados se mueven hacia adelante
con cada día (o período) que avanza.
El análisis de promedios móviles puede ser realizado a cualquiera de los
siguientes diferentes tipos de precio:
Precio de Apertura :
El análisis del período se hace en base el precio de apertura de cada
cuerpo.
Precio de Cierre:
El análisis del período se hace en base el precio de cierre de cada
cuerpo.
Precio más Alto:
El análisis del período se hace en base el precio más alto de cada
cuerpo.
Precio más Bajo :
El análisis del período se hace en base el precio más bajo de cada
cuerpo.
Precio Medio :
El análisis del período se hace en base el precio medio de cada cuerpo.
Precio Medio = (Precio Alto + Precio Bajo) / 2
Precio Típico :
El precio típico del período es calculado de la siguiente forma:
Precio Típico = (Precio Alto + Precio Bajo + Precio Cierre) / 3
Precio Ponderado :
El precio ponderado del período es calculado de la siguiente forma:
Precio Ponderado = (Precio Alto + Precio Bajo + Precio Cierre + Precio
Cierre) / 4
Tipos de Promedios Móviles
Existen cuatro tipos comunes del indicador de Promedios Móviles:
Promedio Móvil Simple (SMA):
El Promedio Móvil Simple es sin duda el promedio móvil más utilizado hoy
en día.
El Promedio Móvil Simple es a veces llamado un promedio móvil aritmético
y básicamente es un precio promedio a través de un período de tiempo.
Se calcula sumando los precios de cierre del par analizado durante
cierto período de tiempo y luego se divide dentro del mismo número de
períodos.
Por ejemplo, el Promedio Móvil de los últimos 10 días del precio de
cierre, dividido dentro de 10.
Debido al hecho que el Promedio Móvil Simple da el mismo peso a cada
período de precio siendo evaluado, mientras más largo sea el período de
tiempo evaluado, mayor será la suavización de los datos mas recientes.
He aquí un ejemplo del GBP/USD SMA 25
Promedio Móvil Exponencial (EMA):
El indicador de Promedio Móvil Exponencial reacciona más rápidamente a
cambios de precios recientes que el Promedio Móvil Simple debido al
hecho que suma los precios de cierre del período actual al período
anterior, dando así más peso a los últimos períodos de precio.
El período es utilizado para determinar el peso relativo que debería ser
asignado a períodos previos.
La fórmula es utilizada para determinar el porcentaje.
He aquí un ejemplo del GBP/USD 25 EMA
Promedio Móvil Suavizado (SMMA):
Debido a que el indicador del Promedio Móvil Suavizado, suaviza el
promedio móvil por medio de la asignación de mismos pesos a precios
pasados que a precios recientes, es recomendable utilizar el SMMA con
períodos más largos de tiempo para mejores resultados
He aquí el mismo ejemplo de GBP/USD 25 pero con SMMA:
(Notar como la curva esta mucho más suavizada)
Promedio Móvil Ponderado Lineal (LWMA)
Un Promedio Móvil Ponderado se calcula a través de la multiplicación de
de cada período de tiempo anterior por un peso. El peso esta basado en
el número de días del promedio móvil.
Un Promedio Móvil Ponderado Lineal, da más peso a información más
reciente que a datos más antiguos.
El hecho de que es medido linealmente significa que el dato más antiguo
recibe un valor de 1, luego el dato que le sigue, un valor de 2, luego
el dato que le sigue un valor de 3 y así sucesivamente, hasta que el
último dato recibe un peso equivalente al período.
Así que en un LWMA de 25, el peso del primer día es 1, mientras que el
peso del día más reciente es de 25. Esto da 25 veces más peso al precio
de hoy que al de hace 25 días.
He aquí el mismo ejemplo del GBP/USD 25 pero LWMA:
Cómo Operar Utilizando Promedios Móviles:
El uso de los promedios móviles para tranzar el Forex es un tema muy,
muy amplio, pero a continuación describimos las maneras más comunes de
las cuales se podrá beneficiar si las aplica y utiliza correctamente.
Antes de iniciar es importante conocer que los promedios móviles
generalmente funcionan mejor en mercados con tendencia que en mercados
sin tendencia, ya que puede existir mucho "ruido de mercado", lo cual
significa que podrán existir señales falsas de entrada y/o salida debido
a los altos y bajos fuertes del precio de algún par. Sin embargo, los
promedios móviles indican el momento en que un precio va a romper, lo
cual nos lleva al primer punto:
Rompimiento de los Promedios Móviles:
Se debe comprar cuando los precios se mueven para arriba y rompen al
promedio móvil por encima. Mejor aún si existe una candela completa por
encima del promedio móvil.
Se debe vender cuando los precios se mueven para abajo y rompen al
promedio móvil por debajo. Mejor aún si existe una candela completa por
debajo del promedio móvil.
Cruce de Promedios Móviles:
Para tranzar el cruce de promedios móviles, es necesario tener al menos
dos promedios móviles de diferentes períodos de tiempo.
El promedio móvil menor es conocido como el promedio móvil RÁPIDO y el
promedio móvil mayor es conocido como el promedio móvil LENTO.
En el siguiente ejemplo, el promedio móvil RÁPIDO de 25 es blanco y el
promedio móvil LENTO de 50 es el amarillo.
Debe comprar cuando el promedio móvil RÁPIDO de 25 cruza por encima al
promedio móvil LENTO de 50.
Debe vender cuando el promedio móvil RÁPIDO de 25 cruza por debajo del
promedio móvil LENTO de 50.
Consejos para Operar los promedios Móviles
Recuerde de SIEMPRE confirmar sus puntos de entrada y salida con otros
indicadores cuando utiliza cualquiera de las estrategias anteriormente
mencionadas con promedios móviles. Estos otros indicadores pueden ser,
pero no se limitan a: MACD, Momentum, RSI, Stochastics & Precio ROC.
Las señales falsas pueden ser evitadas al utilizar períodos más largos
de tiempo. Sin embargo, a pesar de que esto hará que se generen menos
señales, las señales brindadas serán mas certeras y exactas.
Cuando inserte promedios móviles en sus gráficas, utilice períodos
comúnmente usados por la mayoría de inversionistas de Forex. Estos
períodos pueden ser: 10, 50, 100 & 200
Algunos promedios móviles comúnmente utilizados como el EMA 200, también
son utilizados como niveles de soporte o resistencia. Así que cuando
llegue a este nivel específico, esté atento para observar posibles
retracciones de precios.
Fuente: Página de HFX
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